Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публикации

Крючкова И.В.

Макроструктурные факторы и закон Золотого сечения (укр. яз.)

Статья впервые опубликована в журнале ЭКОНОМИСТ«№9»СЕНТЯБРЬ.2005 стр. 26-30

При полном или частичном использовании материалов статьи ссылки на первоисточник публикации и автора обязательны 


 

Ірина Крючкова, канд. екон. наук.,

Інститут економічного прогнозування НАН України

 

 У статті розкрито актуальні питання макроструктурних процесів та їх впливу на економічну динаміку. Коротко узагальнено розвиток економічної думки щодо структурного пояснення економічного розвитку. Показано прояви  універсального закону структурування – Закону золотого перерізу[1] в економічній архітектурі на її різних рівнях, та негативні наслідки його  порушення, а також результати макроекономічного моделювання впливу відхилень від гармонізованих структурних норм на сучасну динаміку ВВП. 

 

Уже понад 200 років фактори економічної динаміки є об’єктом  фундаментальних наукових досліджень. При цьому структурні чинники та їх вплив на   циклічність зростання набули особливого значення для розуміння причин трансформаційних перетворень у постсоціалістичних країнах. Разом з тим, дослідження питань щодо підпорядкування різнорівневих макроструктур універсальному закону, порушення якого веде до втрат ресурсів та динамізму зростання; структурної координації факторів зростання; зв’язку між структуруванням економіки та оптимізацією розвитку - залишаються  фундаментальними задачами економічної науки. Їх вирішення відкриває нові можливості для удосконалення  макроекономічного моделювання та обґрунтування економічної політики уряду.

Сутність проблеми полягає саме в тому, що розуміння фундаментальних принципів розбудови економічної архітектоніки, а також виявлення причин,  характеру та наслідків структурних змін дає ключ до обґрунтування макроструктурної політики на різних етапах трансформації. Реалізація такої політики сприяє посиленню адаптивності економіки до зовнішніх шоків, забезпеченню ефективного та стабільного розвитку із постійним зародженням інноваційного ядра та його позитивним впливом на  економічні процеси в цілому.

В економічній науці найбільш дослідженими серед основних структурних  чинників розвитку були: рівні заощаджень та нагромадження основного капіталу, структура виробництва, розподіл факторних доходів, диференціація доходів населення, інноваційний компонент розвитку тощо.  Ще Адам Сміт підкреслив виняткову роль нагромадження капіталу, а висунуті ним ідеї отримали подальший розвиток [25]. Важливим науковим здобутком Р.Харрода став розгляд динамічних структурних складових у загальній економічній системі [2]. В результаті деякі структурні компоненти розвитку увійшли до традиційних моделей зростання, у яких  рівень заощаджень та відповідно інвестицій зумовлювали продуктивність і динаміку зростання.

Застосування класичних моделей доводило, що за наявних технічних умов темп економічного зростання визначається граничною схильністю до заощаджень і динамічна рівновага може бути в умовах неповної зайнятості. А в неокласичній моделі Р.Солоу проблеми зростання розглянуто більш широко. Окрім фактору зменшення граничної продуктивності капіталу, ним було враховано також постійну віддачу від масштабу та норми прибутку[3]. Розуміючи, що пропорція між заощадженнями та споживанням має бути гармонізована, Е.Фелпс встановив   залежність між нормою заощаджень і  підвищенням рівня споживання [4], а  Е. Хансен - зв’язок між економічними та інвестиційними циклами, та залежність останніх від коливань граничної ефективності капітальних вкладень [2].

Історично Д.Рікардо першим виявив те, що на різних стадіях розвитку змінюється також і пропорція розподілу доходів: прибутку, заробітної плати та ренти. Як продовження цього неокласики зробили висновок, що розвиток – це гармонійний процес із розподілом доходів між учасниками ринку, де  всі взаємозалежать і взаємодоповнюють один  одного [25]. На залежність розвитку від структурування доходів населення звернув увагу В.Парето. Він поєднав принцип розподілу доходів  та оптимальності [26;5], знайшов закономірності диференціації доходів населення і впритул наблизився до розкриття закону їх структурування.

Найбільш широко і всебічно на базі емпіричних даних проаналізував структурні компоненти розвитку С.Кузнець. Він визначив залежність економічної динаміки від макроструктур у різних країнах світу і визначив, що в основі економічного зростання лежать тривалі структурні зрушення, які залежать від багатьох факторів та спостерігається нерівність в розподілі доходів на різних етапах циклів [6]. Однак виявивши закономірності, він не  відкрив закону, якому цей процес підпорядковується

 Наукова гіпотеза щодо того, що за умови мінімізації впливу держави на базові пропорції економічна різнорівнева архітектура саморегулюється, привнесла у  неокласичні моделі виробничої функції  принцип автоматичного саморегулювання економічних систем. Однак так і не було встановлено закон, що керує цим процесом. Разом з тим було визнавалося, що розвиток відбувається нерівномірно і є чинники, які ініціюють певні поштовхи. Й.Шумпетер висунув гіпотезу, що нововведення та їх поширення (і витісненням старих складових ринку) є постійним порушником рівноваги та джерелом розвитку [7]. Р.А.-К. Фріш розвинув цю ідею, додавши необхідність пояснення структурних особливостей системи, що породжує коливання, але вирішив, що без втручань ззовні поштовхи затухають, а разом з ними і амплітуда коливань. При цьому було зроблено важливий висновок відносно того, що зростання припиняється коли економіка наштовхується на межу повного використання ресурсів, оскільки акселератор змінює напрям своєї дії [8]. Прихильники ринкового урівноваження економіки вважали, що цей процес підпорядковується дії природних сил.  Отже, так чи інакше, різними науковими школами було виявлено зв’язок між формуванням  різнорівневих економічних  структур  та економічним розвитком та природний характер ринкового саморегулювання. Проте не досить вивченим аспектом залишається теоретичне обґрунтування  структурної координації факторів розвитку,  їх ієрархії  з огляду на вагомість впливу на економічну динаміку  залежно від фази циклу, а також структурних причин та наслідків трансформаційних змін. Недостатнє висвітлення цих питань, особливо  проблеми взаємозв’язку багатокомпонентних економічних структур на макро- та світовому рівнях з оптимізацією розвитку, зумовлює абстрактність, спрощеність і практичну неефективність багатьох методичних підходів до прогнозування економічних процесів. Разом з тим враховуючи значний вплив структурних процесів на економічну динаміку та здатність економіки реагувати на зовнішні і внутрішні шоки зрозуміло, що структурні чинники мають стати об’єктом державної політики підвищення конкурентоспроможності економіки України. На це вказують, насамперед, проблеми економічної динаміки, які виникли після значних структурних зсувів в агрегатах ВВП.

У новій генерації так званих ендогенних моделей  динаміка залежала від поведінки економічних агентів. На цю поведінку впливала макроекономічна політика, що регулює ряд структурних характеристик економіки: рівень витрат на науку та технологічний розвиток та підвищення фахового рівня робочої сили. І вже наприкінці минулого століття економісти стали відводити провідну роль групі чинників, які не відображають класичні матеріальні та людські фактори виробництва, а характеризують економічне (підприємницьке) середовище через:

q       відкритість;

q        макроекономічну стабільність;

q        головування закону;

q        розвиненість  та якість національних інституцій;

q        відсутність корупції;

q        ринкову орієнтацію;

q        бюджетну прозорість та багато інших.

Але на думку багатьох  фахівців,  пошук єдиного ключового чинника економічного зростання не виправдав себе, оскільки реальне зростання залежить від сукупної дії багатьох чинників та факторів.

В останні роки  аналіз економічної динаміки поряд із класичними факторними критеріями економічного розвитку  зосередився на дослідженні потенціалів економічного зростання окремих країн та побудові рейтингової піраміди конкурентоспроможності розвитку національних економік. Поряд із сукупністю традиційних факторів враховувались й інституційні складові розвитку, зокрема якість підприємницького середовища [9; 10].

Отже, можна зробити висновок про недостатність використання одного чи кількох  факторів для визначення потенціалу економічного розвитку у середньостроковій перспективі. Необхідно враховувати ступінь їх наближення до межі ефективності та взаємної координації, адже економічні процеси багатомірні. Вони розгортаються у просторі та часі, причому, як показують дослідження часових лагів, між  пов’язаними економічними процесами хоч і є часове запізнення, але змінюється еластичність. До того ж, кожне мікро- чи макроекономічне структурне зрушення є як наслідком, так і причиною появи певних економічних подій. Тобто на будь-який конкретний момент часу  економічна система  вже містить інформацію про своє майбутнє.

Теза про те, що в оцінці потенціалу розвитку має бути  врахований фактор циклічності, вже не є дискусійною. Проблема полягає в тому, щоб методику розрахунку дії окремих чинників динаміки розвитку доповнити розрахунками циклічної дії цих факторів у композиції. На сьогодні на основі емпіричних даних  розроблено лише фрагменти моделей обрахунків окремих показників, і  як пояснюючі змінні (фактори) у цих моделях використовуються коінтеграційні співвідношення. Сучасна практика емпіричних розрахунків та результати конкретних досліджень щодо коінтеграційних залежностей і циклів (особливо коротких) поки що не мають загального теоретичного тлумачення. Тим не менш наявні методики обчислення вже можуть використовуватися при прогнозуванні окремих показників [11; 12; 13; 14].

Отже, поєднання трьох компонентів: макроекономічних структур, факторів виробництва, та їх зміни у часі виводить зазначену проблему із  площинних проекцій до об’ємних із відповідними структурами, що дає змогу з більшою глибиною зрозуміти природу економічних процесів. Але поза увагою економічної теорії залишилися закони, що саме детермінують структурування економічних систем із формуванням своєрідних  структурованих матриць. Кожна з цих матриць на різних рівнях детермінує або регулює канали  розгортання  різних факторів, а точніше – ансамблю факторів. Відомо, що на тому чи іншому етапі циклу розширення певних каналів супроводжується звуженням якихось інших. Це, з одного боку, сприяє “перекиданню” ресурсів, а з другого, – посилює той чи інший фактор економічної динаміки. Нерозкритим залишається  питання, яким законам підпорядковується взаємодія між усіма елементами цього процесу?

Огляд основних теорій, які розглядають зміни економічної динаміки,  приводить до висновку, що суто факторний підхід, навіть за умови доповнення  палітри чинників характеристиками економічного середовища (включаючи інституційні складові розвитку суспільства)  є недостатнім для  обґрунтування майбутньої економічної динаміки. Оскільки дія кожного фактора розгортається в межах певного “коридору”, просторові та часові характеристики якого й детермінують максимальний  очікуваний ефект, за певних умов подальше ресурсне наповнення фактору (за межами його ефективного використання)  призведе лише до ресурсних втрат, що негативно впливатиме на економічну динаміку в цілому. Причому “коридори” мають властивість змінювати свої параметри  залежно від фази економічних циклів, посилюючи тим самим дію того чи іншого чинника зростання.  На наш погляд,  фактори працюють в  “ансамблі”  в межах економічних структур (або матриць), формування яких підпорядковується загальним законам, що гармонізують дію окремих факторів та їх вплив на економічну динаміку.

У теорії вже знайдено граничну ефективність окремих факторів (капіталу, споживання), а також доведено наявність тренду загального розвитку системи, біля якого відбуваються циклічні коливання кон’юнктури. Однак поки що відсутнє розуміння законів структурування економічних систем, тобто законів гармонізації дії окремих факторів в  межах цих систем. А, отже, немає і задовільного пояснення характеру дії як самих цих законів на окремих етапах циклу розвитку, так і шокових впливів окремих чинників на рівновагу систем. Немає також визначеності щодо того, які структурні компоненти  притаманні економіці в момент, коли лінія її реального розвитку збігається з лінією тренду. 

Поки що зарано стверджувати, що сучасні методичні розробки з економічної динаміки ґрунтуються на законах, яким вона підпорядковується. Тому, незважаючи на те, що в макроекономічному моделюванні використовуються економічне обґрунтування факторів зростання та емпірично визначені характеристики циклічних коливань,  між змодельованими та реальними процесами спостерігаються  суттєві розбіжності. Саме тому методологія прогнозування економічної динаміки на базі ретроспективних залежностей емпіричних характеристик, що  використовується в сучасній практиці, далеко не завжди спирається на теоретичне підгрунтя та демонструє часом значні відхилення від фактичного перебігу подій.

Структурний аналіз, проведений на базі статистичних даних, дозволив виявити прояви дії універсального закону структурування живої та неживої матерії -  Закону золотого перерізу (ЗЗП) в економічних структурах різного рівня  та їх зв’язок із економічною динамікою та підвищенням ефективності. Прояви дії ЗЗП виявлено в декількох структурних матрицях: макропропорціях розподілу національного валового наявного доходу між інституційними секторами економіки, в диференціації доходів у секторі домогосподарств, структуруванні підприємств за обсягами виробництва (доходів), а також в структуруванні світової економіки за рівнем ВВП (за паритетом купівельної спроможності) на одну особу населення [15;16; 23].

Порівняльний аналіз секторного розподілу валового наявного доходу  в ринково та інституційно розвинутих країнах світу показав, що вони мають відносно стійкі рівні, які коливаються  в залежності від частки державних індивідуальних послуг (натуральних трансфертів)  та фази економічного циклу. Але усереднені їх значення наближаються до золотих пропорцій, особливо в країнах, що активно підвищують свою конкурентоспроможність. Сучасний розвиток  ринкових країн відображає циклічне зменшення динамізму розвитку. Структурними передумовами цього є: зменшення схильності домогосподарств до заощаджень із формуванням тенденції до підвищення частки споживчих витрат і, відповідно – скорочення частки валових заощаджень, а також від’ємне сальдо прямого іноземного інвестування, що спостерігається у європейських країнах. При цьому рівень наявних доходів нефінансових корпорацій був стало меншим за „золоту” норму (Рис.1)[2], що зменшувало можливість інноваційного ресурсного маневру, спрямованого до модернізації з боку самих корпорацій. У результаті знизився темп нагромадження основного капіталу. Зазначене відповідає циклічному затуханню  і лише  часом, після “відпрацювання” та “старіння” наявних виробничих потужностей (що мають досить великі резерви нарощення виробництва) та появи необхідності в суттєвій модернізації виробництва (не тільки в рамках окремих підприємств, але й економіки в цілому) структура використання ВВП має змінитися на користь інвестиційної та екоінноваційної складової. Це зумовить розгортання інноваційного ядра та початок  нового циклу розвитку, разом з цим і прискорення динаміки.

Гармонізація структури розподілу валового наявного доходу (яку можна умовно назвати першою структурною матрицею)  не означає, що в економці весь час має підтримуватися та сама структура цього розподілу. Для кожного етапу циклу  формується своя структура ВНД, яка забезпечує оптимальний для певного етапу рівень гармонізації інтересів держави, населення та бізнесу, що в свою чергу забезпечує оптимізацію використання ресурсів. Тому  на етапі трансформаційного циклу, коли фінансові ринки розвинуті слабо (що не дозволяє підвищити рівень капіталізації заощаджень домогосподарств), а економіка потребує масштабного технологічного оновлення, із більш високим рівнем нагромадження основного капіталу, частка підприємств у ВНД може відхилятися від золотої норми в бік підвищення. Лише розвинутість ринків та посилення притоку ПІІ стають передумовою повернення до золотої норми.  Етап стабільного розвитку може характеризуватися більш усередненою структурою ВНД, наближеною до пропорції золотого перерізу. Пропорція продемонструвала свою ефективність на прикладі скандинавських країн [17].

Але оптимізація відповідно до етапу циклу макропропорцій є першим макрокаркасом  відтворення економіки, навколо якого розбудовуються усі інші її складові, що разом  визначають динаміку та ефективність розвитку.

Етап кризового падіння в Україні характеризувався значним викривлення зазначених пропорцій, що стало чинником глибокого спадання обсягів ВВП[18; 19; 20; 21; 22]. Однак нерозвинені фінансові ринки, низький рівень інвестиційного кредитування не дозволяють Україні вже сьогодні вийти на структуру валового наявного доходу відповідно до золотого стандарту (рис.1). Звідси на нинішньому етапі трансформаційних перетворень рівень нефінансових корпорацій у валовому наявному доході має перевищувати золоту норму і становити не менше 14%, а рівень валових наявних доходів домогосподарств бути трохи меншим за неї і становити 60%. У той час як частка сектору загальнодержавного управління не повинна перевищувати золотий стандарт. 

Було здійснене моделювання впливу фактичних структурних відхилень від теоретично обгрунованих  для цього періоду норм ( домогосподарств (ДГ) , сектору загального державного управління (ЗДУ) та нефінансових корпорацій (НК) – відповідно: 60; 23,6; 14%). Моделювання показало, що саме значні окреслені відхилення  стали вирішальним внутрішнім чинником спочатку падіння ВВП, а  започаткована з 1997р. гармонізація пропорцій  (із зменшенням абсолютних відхилень) заклала підгрунттям під відновлення економічного зростання. При цьому зовнішні чинники, що вплинули на перебіг подій були традиційні: зміни попиту з боку основних країн-партнерів з експорту ( середньозважений за структурою експорту показник зростання ВВП у 37 країнах – ЗП37) та динаміка реального ефективного обмінного курсу гривні (РЕОК).

Для аналізу та прогнозування темпів зміни реального ВВП України на короткострокову перспективу була використана  економетрична модель з лаговою структурою у формі багатофакторної лінійної регресії. Початкова модельна вибірка містить 12 річних значень відповідних змінних, оцінена – 9 значень.

Залежною змінною моделі виступає показник темпу зміни реального ВВП України (ВВП) до попереднього року, її пояснюючими змінними є:

q       структурні відхилення фактичних рівнів валових наявних доходів від теоретично обґрунтованих (вр) по секторах економіки. Серед секторів - ДГ(домогосподарства), ЗДУ (сектор загального державного управління), НК (нефінансові корпорації);

q       темп зростання середньозваженого (за часткою в експорті) ВВП 37 країн-партнерів з експорту (у % до попереднього року) - ВВП37;

q       зміна  реального ефективного обмінного курсу гривні (у % до попереднього року)  - РЕОК.

Для врахування наявних економічних ефектів у прогнозній моделі використано деякі  змінні з річним лагом (-1).

 Параметри розробленої прогнозної моделі оцінені на основі методу найменших квадратів, формально вона має наступний вигляд:

ВВП = -2.2128врДГ - 0.5764 врДГ (-1) - 0.8848 врЗДУ + 1.1476 врЗДУ(-1) –

                (-24,3)                    (-12,8)                  (-25,8)                    (18,96)

0.6953 врНК (-1) + 1.3567 ВВП 37 - 0.1480РЕОК  - 14.6517 .

          (-8,32)                   (23,16)                (-7,83)            (-2,86)

Числа в дужках, підписані під відповідними складовими моделі, є значеннями статистики Стьюдента.

Оцінка загальної адекватності наведеної економетричної моделі говорить про її високу прогностичну якість. Найперше про це свідчить коефіцієнт множинної детермінації R2 (R-squared), що показує оцінену у відсотках якість згенерованих модельних залежностей. Оскільки у сконструйованій  економетричній моделі R2  = 0,999,  то відповідно у 99,9 випадків зі 100 значення річного темпу зміни реального ВВП, змодельоване таким чином, буде максимально наближене до фактичного. Оцінений коефіцієнт детермінації R2 (Adjusted R-squared) для цієї моделі становить 0,999, що підтверджує надзвичайно високий ступінь її прогнозної коректності. Значення статистики Дарбіна-Уотсона  (Durbin-Watson Statistic), що чисельно вимірює обсяг серіальної кореляції модельних відхилень, – ще один важливий критерій оцінки надійності моделі. Загалом тест Дарбіна-Уотсона (d-тест) знаходиться в околі числа два (дорівнює 2,08) а, отже, вказує на належну кількість врахованих регресорів моделі.

Отримана модель дозволила змоделювати економічні події 2005 та 2006 років і виявити причини спадіння темпів ВВП, виходячи із внутрішніх структурних чинників і традиційних зовнішніх, пов’язаних із курсовими процесами та зовнішнім попитом. Виявилося, що за однакових впливів зовнішніх чинників, але різних структурних умов розвитку динаміка ВВП сильно відрізняється. Якщо б секторна структура  розподілу ВНД у 2005році була аналогічною до 2004року, темп приросту ВВП становив би більше 11%. Якщо б структурні відхилення від обґрунтованих нами норм дорівнювали нулю, економічне зростання становило б близько 13%. А виходячи із фактичних  структурних зсувів (оцінених автором на основі статистичної інформації), темп приросту ВВП становитиме близько 3%. Збереження зазначених відхилень у 2006 році негативно вплине на подальшу динаміку ВВП, і навпаки – чим більше вони наблизяться до обґрунтованих пропорцій, тим вищою буде економічна динаміка. Звідси випливає важливість проведення виваженої макроструктурної політики та використання внутрішніх структурних чинників на користь економічного розвитку. Головна помилка уряду, яка полягала в намаганні будь-що вирішити поточні соціальні задачі, унеможливила вирішення цих самих задач у наступному році внаслідок падіння темпів приросту. 

Другою важливою структурною матрицею економіки є ієрархія усіх підприємств за рівнем виробництва, тобто структурування корпоративного сектору економіки. Так, дослідження розвитку підприємництва в Україні виявило, що за відсутності адміністративних обмежень, розширення дії ринку та розвитку інституційного середовища економічні системи структурно самоорганізуються  відповідно до згаданого закону. Розрахунки, проведені на базі даних про діяльність підприємств України в 2000-2004рр., показали що  18 із 20 структурних груп вибудовують ряд, максимально наближений до ряду золотого перерізу (рис.2) і лише в 2 групах, що охоплюють малі підприємства, ряд порушується. Аналіз показав, що це відбувається внаслідок значної тінізації виробництва. Окрім тіньового сегменту серед підприємств України виявлено також аномальні, які найбільше зосереджені в оптовій торгівлі та посередництві і демонструють надзвичайно великі обсяги виробництва в розрахунку на одного зайнятого. Аналіз показав, що зазначені підприємства є ланками у мережі, створеній для абсорбції  доходів від великих підприємств на користь вузького кола учасників за допомогою угод зацікавлених сторін, а отже - схем здійснення ресурсних та цінових трансфертів, а також повернення ПДВ із державного бюджету на користь вузького кола їх учасників. Впродовж 2000-2004 років аномальний сегмент української економіки зростав. Цьому сприяло чинне законодавство, де  права міноритарних акціонерів мінімізовані, що в свою чергу є однією із найбільших вад підприємницького середовища України.

Третя структурна матриця розподіляє доходи в секторі домогосподарств, але фактичний розподіл залежить  від соціальних моделей та відповідно -  політики щодо вирівнювання доходів, що впливає на різницю у концентрації доходів у найбідніших та найзаможніших. Так, ліберальна модель США дозволяє концентрувати 40% доходів в групі найбагатших 20%. А скандинавські моделі забезпечують цю величину  на рівні 25%.

Якщо в країнах Центральної, Південно-Східної Європи та країнах Балтії (ЦПБ) причиною зростання нерівності було отримання більших доходів тими, хто мав кращу освіту, або займався ризиковою підприємницькою діяльністю, то в Україні процеси посилення диференціації доходів відбувалися на тлі значного зниження реальних доходів та натуралізації діяльності домогосподарств, а також тотальної “тінізації” економіки та корумпованості влади. Разом із загальним зменшенням ВВП і відповідно доходів населення, підвищився рівень безробіття та збільшилася трудова міграція. Водночас значна частка працездатного населення увійшла до категорії самозайнятих, причому лише згодом і тільки невелика частина самозайнятих зайнялася підприємництвом.

На підставі проведених розрахунків виявлено, що в Україні в семи з десяти децильних груп спостерігаються мінімальні відхилення від ряду золотого перерізу. В той час як найбільші відхилення є в першій  групі, де фіксуються найменші середні доходи на одну особу, а експонента фактичного ряду майже збігається з рядом золотого перерізу у восьми точках з десяти (рис.3). Це пов’язано із тим, що вказані доходи значно занижені і складають величину, що майже у 9 разів менше за прожитковий мінімум. У період  трансформаційних перетворень, посилення нерівності наблизило структуру розподілу доходів населення до золотого ряду. Тоді як державне втручання в ці процеси в ринково розвинених країнах зменшує кут нахилу в переході від однієї групи до другої. Звідси можна визначати ступінь державного втручання в процес концентрації доходів за допомогою коефіцієнта, що відображає середнє відхилення фактичного розподілу децильних груп за рівнем доходу від розподілу за принципом золотого перерізу.  Перевірка дію закону Парето в Україні на згрупованих у децильні доходні  групи даних  щодо кількості фізичних осіб показала, що в Україні кут нахилу отриманої функціональної кривої є трохи меншим за зазначену функцію. Однак за умови нульового сумарного відхилення від логарифмів фактичного ряду від ряду Парето константа дійсно дорівнює приблизно 1,5.

Важливим наслідком формування тієї чи іншої моделі концентрації доходів є відповідні моделі концентрації заощаджень. При цьому кожна група виконує й різну соціальну функцію щодо фінансування економічного розвитку соціуму в цілому, тобто має різний потенціал впливу на цей процес. Звідси забезпечення урізноманітнення цих функцій, а, отже, – стабільності суспільства, самодостатності розвитку, потребує і відповідної диференціації доходів а не „зрівнялівки”. Однак тільки найбагатші країни можуть дозволити собі найбільш ліберальну модель розподілу доходів, а отже – найбільше наближення його до золотого ряду.

На рівні світової економіки є глобальна структурна матриця, в якій  відповідно до ЗЗП розподіляє країни за рівнем ВВП (за паритетами купівельної спроможності) на одну особу (рис.4). Звідси планетарна нерівність є теж об’єктивною даністю (саме тому  глобалізація не веде до вирівнювання) між високорозвиненими та слабкорозвиненими країнами. Загальне підвищення рівня душового ВВП лише піднімає планку цього показника. За умови відсутності адекватного механізму міжнаціонального перерозподілу доходів між “багатими” та “бідними”, структурування країн за рівнем життя повністю підпорядковується дії універсального закону структурування - ЗЗП. Для забезпечення  динамічнішого розвитку найбідніших країн світова спільнота має створити більш ефективні механізми фінансової, інформаційної, технологічної, медичної та інших видів допомоги цим країнам.

Незважаючи на жорсткість глобальної структури, деякі країни створюють ендогенні структурні умови, які, з одного боку, роблять їхню економіку більш привабливою для залучення ПІІ, а з другого – відображають  найбільш ефективний внутрішній розподіл та використання ВВП, до того ж, з огляду на те, що відбуваються й відповідні зміни в економічній динаміці цих держав, підвищують свою позицію у ієрархії країн за рівнем життя. Отже для України, яка нині входить у п’яту рейтингову групу, можливість підвищити свою позицію у цьому рейтингу є цілком реальною, особливо  на етапі динамічного посткризового розвитку. Але для забезпечення випереджальної динаміки в середньостроковій перспективі необхідно посилити конкурентні позиції країни на ринку світового капіталу, досягти хвилеподібного збільшення припливу ПІІ в національну економіку, в першу чергу – в інноваційні сфери.

Безумовно, подальше дослідження законів  гармонізації економічних пропорцій може довести безліч інших проявів дії універсального закону, особливо у  випадках, коли є самоорганізація економічних систем.  І навпаки,  цільове і не завжди виправдане  втручання різних інституцій у формування економічних структур має наслідком порушення її самоорганізації. Таке порушення може призвести до погіршення здатності системи щодо самовідтворення і розвитку. Необґрунтована економічна політика, що викликає шокові макроструктурні зсуви зі значним відхиленням від золотих норм веде до ресурсних втрат та погіршення економічної динаміки.

Дослідження циклів в динаміці ВВП показало, що й тут є золоті пропорції. Дійсно, розрахунки, проведені автором за статистичними даними США, показали, що за період з 1929 по 2003рік фактичний тренд реального ВВП, маючи усереднений темп приросту – 3,3%, за період кожного п’ятнадцятилітнього циклічного приросту збільшувався щодо базового 1929р. майже у повній відповідності до ряду золотої пропорції. Таких циклів виявилося  5, однак і вони, ймовірно, є проміжними фракталами відносно  більш потужного циклу.

Таким чином, архітектоніка економіки в різних площинах  не є  випадковою, вона підпадає під дію універсального закону структурування живої та неживої природи, який є вищим проявом структурної та функціональної досконалості цілого та його частин,  при цьому оптимізує цю сполучену взаємодію в напрямку досягнення максимального результату при мінімальних витратах.  Побудова економіки за законом золотого перерізу надає їй найбільшого динамізму розвитку із максимально економним режимом функціонування. Порушення цього закону блокуванням тих чи інших складових, або штучною  підтримкою якогось одного сегменту за рахунок інших  веде до втрат  в динаміці та ресурсах. Тобто економіка як багатопланова структура обрала ЗЗП як спосіб оптимізації діяльності усієї системи задля її розвитку. При цьому ринкова система є найбільш придатною для розгортання дії  цього універсального закону, в той час як обмеження з боку адміністративної системи господарювання деформувало ці структури. Це призводило до обмеження інноваційної складової розвитку, зниження ефективності функціонування економіки та  послаблення адаптивності до зовнішніх і внутрішніх шоків. Тобто в умовах ринку економічні структури отримують більше можливостей для самоорганізації відповідно до цього закону. Він закладає в систему динамічну симетрію, що надає їй здатності рухатися та оптимально розвиватися. Вченими  доведено, що  ЗЗП у  природі оптимізує конструкції, що дозволяє кожному організму адекватно виконувати  свою функцію при мінімально можливому витрачанні  ресурсів зовнішнього середовища. Так, на прикладі організму людини, де  сформовано “золотий режим кровопостачання”, видно, що природа вибрала золотий переріз як спосіб оптимального сполучення структур серця з системою крово-кисневого забезпечення організму.

Тому перспективним є  комплексне дослідження структур геофізичних та економічних глобальних циклів, а також їх впливу на економічні процеси в окремо взятих країнах. Отримані знахідки дозволять у малому фракталі розгледіти ціле й навпаки. В економічній практиці це надає  ключ до прогнозування циклічних змін, адекватної оцінки  ситуацій та підготовки заходів з організації  своєчасного реагування на них учасників ринку.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.     Кейнс Дж.М.  Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ.–М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.  

2.     Классики кейнсианства: В 2 т. - Т.І. К теории экономической динамики /  Р.Харрод. Экономические циклы и национальный доход. Ч.I-II / Э. Хансен: Предисл., сост.: А.Г. Худокормов. – М.: ОАО „Издательство „Экономика”, 1997. – 416 с. Т.ІІ. Экономические циклы и национальный доход. Ч. ІІІ-ІV / Э.Хансен. Сост.: А.Г.Худокормов. – М.: ОАО „Издательство „Экономика”, 1997. – 431 с.

3.     Solow R.М. A Contribution to the Theory of Economic Growth// Quarterly Journal of Economics. -  1956.– № 70. – Р.65-94.

4.     Нобелевские лауреаты XX века. Экономика. Энциклопедический словарь. М.:РОССПЭН. 328с.

5.     Гальчинський  А.С. Базові проблеми становлення середнього класу. // Економіка і прогнозування. – 2002р. – № 2. – С. 76.

6.     Simon Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven and London: Yale University Press, 1966. xvii , 529 pp.

7.     Шумпетер Й. Теория экономического развития. (Исслед. предпринимат. прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): / Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 453 с.

8.     Frisch R. Propagation Problems and impulse Problem in Dynamic Economics// Economic Essays in Honor of GustavCassel.-L., 1933.

9.     McArthur J. W., Sachs J. D. The Growth Competitiveness Index : Measuring Technological Advancement and the Stages of Development // The Global Competitiveness Report 2001—2002. — New York : Oxford University Press for the World Economic Forum, 2002. — Р. 39.

10. Blanke J., Paua F., Sala-I-Martin X. The Growth Competitiveness Index: Analyzing Key Underpinnings of Sustained Economic Growth // World Economic Forum. — 2004.– 26 р.

11. Johansen S. Testing Weak Exogeneity and the Order of Coin­te­g­ration in UK Money Demand Data // Journal of Policy Modeling. — 1992. — Vol. 14. — Р. 313—334.

12. Engsted T. Cointegration and Cagan’s Model of Hy­pe­r­in­fla­tion under Rational Expectations // Journal of Money, Credit and Banking. — 1993. — Vol. 25. — Р. 350—360.

13. Engsted T. The Classic European Hype­rin­fla­tions revisited: testing the Cagan’s model using a cointegrated VAR approach // Economica. — 1994. — Vol. 61. — P. 331—343.

14. Johansen S., Juselius K. Testing Structural Hypothesis in a Mul­tivariate Cointegration Analysis of the PPP and UIP for the UK // Journal of Eco­nometrics. — 1992. — Vol. 53. — P. 211—244.

15. Крючкова І.В Структурні чинники розвитку економіки України. – К.: Наукова думка, 2004.– 319 с.

16. Крючкова І.В. Закономірності диференціації підприємств України // Банківська справа. – 2002.– № 6. – С.19-30.

17.Крючкова І.В. Розвиток малого та середнього підприємництва //  Ринкові трансформації постсоціалістичної економіки і макроструктурні зрушення в Україні /Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова. – Національна безпека і оборона. – 2003. – № 4. –С.10-14.

18.Крючкова І.В. Інституційні сектори економіки та міжсекторний розподіл доходів // Ринкові трансформації постсоціалістичної економіки і макроструктурні зрушення в Україні / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім.Олександра Разумкова. – Національна безпека і оборона. – 2003. – № 4. –С15-19.

19.Крючкова І.В. Гармонізація секторних пропорцій в структурі ВВП за доходами: проблеми, тенденції, перспективи // Економіка і прогнозування. – 2001. – № 3. – С.9-25.

20.Крючкова І.В. Структурні чинники економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 2. – С.5-8.

21.Крючкова І.В. Макроекономічні структурні зрушення в Україні: чинники і наслідки // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 2. – С.66-82.

22.Крючкова І.В. Деформація в відтворювальних макроекономічних пропорціях України // Вісник Національного банку України. – 1999. – № 7. – С. 12-15.

23.Структурирование экономики и принцип золотого сечения. // Матеріали третьої  конференції “Металл-2004: производство, торговля и потребление”, на електроному носії.

24.http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/smith/works/works1&img=works_small.gif&name=smith

25.http://gallery.economicus.ru/cgi-  ise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/ricardo/works/ricardo_w1_6.txt&img =works.jpg&name=ricardo&list_file=

26.http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/pareto/critics/pareto_c1.txt&img=critic.gif&name=pareto

 



[1] Золотий переріз – це такий поділ відрізку, у якому менший відрізок співвідноситься із більшим, як більший із цілим (математично відрізки  золотої пропорції мають вираз безкінечного ірраціонального  дробу: якщо АВ прийняти за одиницю, тоді AE = 0,618...,  тоді  ВЕ = 0,382). Ряд золотого перерізу отримується шляхом множення попереднього числа на 1, 618. При цьому кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх чисел, а два суміжні числа співвідносяться одне з другим за тією ж пропорцією, що і ціле. Тобто ряд має фрактальну структуру, адже фракталом  називається структура, що складається  із частин, які в чомусь подібні цілому.

 

[2] Наведений на рис.1 розподіл  здійснювався шляхом поділу цілого першого рівня на дві частини 61,8%та 38,2% із наступним аналогічним поділом меншої частки  і т.д. В результаті всі отримані частки співвідносяться із цілим першого рівня  як 61,8%; 23,6%; 9,0%; 3,4%; 1,3%; і залишок - 0,8%.

Опубликовано на сайте: 2005-11-23

Комментарии к этой статье:

Добавить новый комментарий!

* – Поля обязательны для заполнения!

Ваше имя *:
Ваш e-mail адрес:
Ваше сообщение *:
Введите число *: