Обзор фондовых, валютных и сырьевых рынков от 18.02.2011

Дмитрий Дахно

Украинские государственные облигации

16 февраля 2011 года во исполнение Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» Минфин осуществил выпуск облигаций внешнего государственного займа 2011 года в размере 1,5 млрд. долларов США со сроком погашения через 10 лет по процентной ставке 7,95% годовых в формате 144А/Reg S.

Организаторами выпуска выступили инвестиционные банки JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital PLC. Осуществлен выпуск облигаций является успешным как по объему спроса (объем книги заявок составил более 3,7 млрд. долл. США), количеству поданных заявок (более 200 штук) так и по качественным и географическим составом инвесторов. Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем заимствования с 1 млрд долл. США до 1,5 млрд долл. США.

Выпуск еврооблигаций 2011 показал открытость международных рынков долгового капитала для украинского государства и полное доверие крупнейших мировых финансовых инвесторов к Украине, даже при нестабильной ситуации на международных рынках капитала. [МФУ]

На данный момент (18/02/2011) в обращении находится ОВГЗ на сумму 136,628 млрд. грн., из них:

– 45,86% (62,651 млрд. грн.) находится в НБУ;

– 41,76% (57,049 млрд. грн.) у банков;

– 7,84% (10,705 млрд. грн.) у нерезидентов;

– 4,55% (6,222 млрд. грн.) у других резидентов. [НБУ]

Фондовые рынки Украины

В Пятницу 18/02/2011 индекс UX, рассчитываемый "Украинской Биржей" по завершению торгов составил +0,05%   и вырос до значения в 2 889,30 пункта.

Общий объем торгов составил – 352,90 млн. грн. Объем торгов на фондовом рынке составил 277,70 млн. грн., а на срочном рынке – 75,19 млн. грн. Количество сделок сегодня составило 8 077.

Лидерами торгов стали ценные бумаги:

– «Укрнафты» (UNAF; +3,50%) – 66,96 млн. грн.;

– «Авдеевского коксохимического завода» (AVDK; -3,27%) – 29,89 млн. грн.;

– «Мотор Сичи» (MSICH; -0,22%) – 24,05 млн. грн.;

– «Алчевского металлургического комбината» (ALMK; -1,86%) –17,73 млн. грн.;

– «Центренерго» (CEEN; -1,04%) – 16,40 млн. грн.;

– «Донбасенерго» (DOEN; +0,36%) – 15,25 млн. грн.;

– «Укртелекома» (UTLM; +1,71%) – 14,92 млн. грн.;

– «Енакиевского металлургического завода» (ENMZ; -2,13%) – 9,34 млн. грн.;

– «Укрсоцбанка» (USCB; -0,65%) – 8,39 млн. грн.;

– «Азовстали» (AZST; -1,57%) – 8,17 млн. грн.;

– «Ясиновский коксохимический завод» (YASK; -1,55%) – 8,09 млн. грн. [UX]

Индекс ПФТС вырос на +0,25%   и составил 1 140,42 пункта. Объем торгов увеличился постепенно, составив к концу дня – 233,87 млн. грн.

Среди облигаций, наибольше торговались ОВГЗ:

– тиккер 106165 – (991,69 грн.) - 58,50 млн. грн.;

– тиккер 48219 – (1143,46 грн.) – 56,05 млн. грн.;

– тиккер 107510 – (1006,80 грн.) – 52,44 млн. грн.;

– тиккер 76780 – (972,26 грн.) - 24,30 млн. грн.;

– тиккер 105423 – (976,45 грн.) – 9,74 7 млн. грн.;

– тиккер 110068 – (969,22 грн.) - 9,69 млн. грн.;

– тиккер 107502 – (950,21 грн.) - 9,50 1 млн. грн. [PFTS]

Фондовые рынки России

Индекс РТС на вечерней сессии после спада (-0,17%) основных торгов, отрицательно продолжил тренд, составив 1 865,41 пункта отняв от дневной сессии -0,16%  . Общий объем сделок составил $7,94 млрд.

17 февраля 2011 года на FORTS начались торги фьючерсами на корзину облигаций федерального займа. Новые инструменты позволят зарабатывать как в условиях растущего, так и падающего рынка, а также строить стратегии на изменении структуры процентных ставок.

Лидерами по объему торгов на вечерней сессии были акции:

– «ГМК Норильский никель» (GMKN; +0,01%) – 200,97 млн. руб.;

– «Газпрома» (GAZP; -0,25%) – 192,23 млн. руб.;

– «Сбербанка России» (SBER; -0,37%) – 184,47 млн. руб.;

– «Банка ВТБ» (VTBR; +0,39%) – 130,53 млн. руб.;

– «НК "Роснефть» (ROSN; -0,29%) – 80,29 млн. руб.;

– «ЛУКОЙЛа» (LKOH; -0,26%) – 72,76 млн. руб.;

– «Сбербанка России (преф.)» (SBER; -0,13%) – 32,69 млн. руб. [RTS]

Российский ММВБ закончил торговый день спадом в –0,17%  , достигнув 1 690,11 пункта. Суммарный объем торгов 728,77 млрд. руб. или $24,92 млрд. [MICEX]

Фондовые рынки США

Фондовые рынки в США закрылись в «зеленой зоне». DOW JONES INDUS. AVG вырос на +0.594%   оказавшись на отметке 12,391.250 USD, по-прежнему удерживаясь на психологическом уровне в 12,000 пунктов. [Djaverages]

[Bloomberg]

Индекс широкого профиля S&P 500 INDEX закрылся на почти том же уровне, что и NASDAQ, а именно прибавив +0.192%   до уровня 1,343.010 USD. [S&P ]

Высокотехнологичный индекс NASDAQ COMPOSITE INDEX оказался на общем уровне с американским рынком, вырос на +0.084%   и зафиксировался на отметке 2,833.950 USD. [Bloomberg]

Фондовые рынки Европы

Фондовые рынки Великобритании закрылись в Пятницу, в «красной зоне». FTSE 100 INDEX упал на -0.226%  , оказавшись на отметке в 6,073.621 GBP. [Bloomberg]

[Bloomberg]

Обобщающий индекс Euro Stoxx 50 выделился на общеевропейском фоне, после коррекции, вырос на +0. 067%   до 3, 066.580 EUR. [Stoxx]

Немецкий индекс – DAX INDEX показал позитивную динамику роста, укрепившись на +0.167%   показал 7,417.859 EUR. [Deutsche-Boerse]

Bloomberg]

Фондовые рынки Азии

Азиатские рынки показали положительную динамику, на фоне повышения учетной ставки Народным Банком Китая на 0,25 б.п. Японский NIKKEI 225 вырос на +0.057%   закрывшись на уровне 10,842.800 JPY. [Nikkei]

[Bloomberg]

Другой Токийский индекс – TOPIX INDEX удержался от падения, закрепившись с ростом в -0.055%   на 973.600 JPY. [Bloomberg]

Гонконгский индекс HANG SENG INDEX прекратил продолжительное падение вырос на +1.259%   до отметки в 23,595.240 HKD. [HSI]

Валютный рынок МВФ, Украины и России

Международным Валютным Фондом 15 Ноября 2010 г. были установлены новые веса валют для корзины оценки стоимости СДР (Special Drawing Rights), вступающее в силу 1 января 2011 года: [IMF]

– доллар США 41,9% (по сравнению с 44% во время пересмотра 2005 года);

– евро 37,4% процента (по сравнению с 34% во время пересмотра 2005 года);

– фунт стерлингов 11,3% (по сравнению с 11% во время пересмотра 2005 года);

– японская иена 9,4% (по сравнению с 11% во время пересмотра 2005 года).

Расчет процентной ставки SDR за период с 14/02/2011 по 20/02/2011 [IMF]

SDR за единицу валюты и валютных единиц за SDR на 18/02/2011 [IMF]

Национальный Банк Украины установил такие официальные курсы на Понедельник 21/02/2011  [НБУ]:

100 USD = 794.1700 UАН

100 EUR = 1082.2155 UAН

100 GBP = 1289.1191 UАН

100 SDR = 1237.4297 UАН

10 RUB = 2.7143 UАН

Центральный Банк России объявил такие курсы валют на 19/02/2011 [ЦБР]:

1 USD = 29,2585 RUB (+0.0138)

1 EUR = 39,7682 RUB (+0.0861)

Ставки кредитования центральных банков

[МФД, НБУ]

Международный валютный рынок (FOREX)

[Bloomberg]

Сырьевые рынки

[Bloomberg]

Экономический календарь на 21/02/2011 (Понедельник)

[mfd]

Источники:

официальные сайты НБУ, УБ, ПФТС, РТС, ММВБ, Dow Jones, BLOOMBERG L.P., Standard & Poor's, STOXX, Deutsche Börse, Nikkei, HSI, IMF, ЦБР, МФД.

Задать вопрос автору 5bykv@mail.ru

Опубліковано на сайті: 2011-02-21